Коды фьючерсов на срочном рынке МосБиржи
Каждый фьючерс на срочном рынке имеет свой код, который выглядит очень сложным. На самом деле, все просто. Полная расшифровка всех обозначений фьючерсов.
Не редко трейдер, впервые столкнувшийся с торговлей фьючерсами на Московской бирже (ММВБ-РТС), теряется в спецификации контрактов. Специфичные буквенно-цифровые обозначения кодов довольно просто и запомнить их не сложно, но требуется разобраться.
Внешний вид кодов на фьючерсы
Код фьючерса состоит из трех основных элементов:
О коде базового актива на фьючерс мы поговорим позднее, а вот с датами давайте разберемся сразу.
Поле M (месяц исполнения) фьючерсного кода
Итак, поле М — месяц исполнения фьючерса, кодируется следующими символами:
Месяц | Код фьючерса
Журнал ForTrader.org напоминает, что каждый фьючерсный контракт имеет свой срок действия. О месяце, когда заканчивается его функционирование, т.е. происходит экспирация, мы и говорили выше.
Поле Y (год исполнения) кода фьючерса
С полем года исполнения фьючерсного контракта все еще проще. Это одна цифра, дублирующая последнюю цифру года, т.е.
Поле C (базовый актив) кода фьючерса
Самое трудно запоминающееся поле кода фьючерса — это непосредственно код актива. Мы специально предлагаем вам разбивку по типу актива для удобства поиска нужного.
Валютные фьючерсы
Код базового актива в поле «C» (Код базового актива на основном рынке) — название базового актива
Фьючерсы на сырье
Код базового актива в поле «C» (Код базового актива на основном рынке) — название базового актива
Агрофьючерсы
Код базового актива в поле «C» (Код базового актива на основном рынке) — название базового актива
Фьючерсы на индексы
Код базового актива в поле «C» (Код базового актива на основном рынке) — название базового актива
Фьючерсы на акции
Код базового актива в поле «C» (Код базового актива на основном рынке) — название базового актива
Фьючерсы на инструменты денежного рынка
Код базового актива в поле «C» (Код базового актива на основном рынке) — название базового актива
Пример расшифровки кода фьючерса
Код «OF15-3.20» означает, что фьючерсный контракт на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа подлежит исполнению в марте 2020 года.
Мы представили не все возможные варианты торгующихся на МосБирже фьючерсов — рынки меняются, меняются и контракты. С полным списком вы всегда можете познакомиться на сайте биржи.
Производные инструменты срочного рынка
Перечень фьючерсных и опционных контрактов, доступных клиентам
| Код ФОРТС* | Код базового актива | Расшифровка контракта | ||
| Фьючерсы на Акции | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHxx *** | CHMF | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | ||
| GMxx | GMKN | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский Никель» | ||
| GZxx | GAZP | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | ||
| HYхх | HYDR | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | ||
| LKxx | LKOH | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКойл» | ||
| MTxx *** | MTSS | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | ||
| NKxx | NVTK | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК» | ||
| RNxx | ROSN | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть» | ||
| SNxx | SNGS | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз» | ||
| SPxx *** | SBERP | Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | ||
| SRxx | SBER | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | ||
| TNxx *** | TRNFP | Контракт на привилегированные акции ОАО «Транснефть» | ||
| TTxx *** | TATN | Контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | ||
| VBxx | VTBR | Контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | ||
| UKxx | URKA | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Уралкалий» | ||
| Фьючерсы на Индексы | ||||
| MXxx | MIX | Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ | ||
| RIxx | RTSI | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | ||
| RSхх | RTSS | Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек | ||
| Товарные фьючерсы | ||||
| BRxx | BR | Фьючерсный контракт на нефть Brent | ||
| GDxx | GOLD | Фьючерсный контракт на золото | ||
| SVxx | SILV | Фьючерсный контракт на серебро | ||
| PTхх | PLT | Фьючерсный контракт на платину | ||
| SAхх *** | SUGR | Фьючерсный контракт на сахар-сырец | ||
| Валютные фьючерсы | ||||
| EDxx | EUR/USD | Фьючерсный контракт на курс евро-доллар | ||
| Euxx | EUR/RUB | Фьючерсный контракт на курс евро-рубль | ||
| Sixx | USD/RUB | Контракт на курс доллар-рубль | ||
| Опционы | ||||
| GAZRxx | GAZR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО «Газпром» | ||
| GAZRxx | GAZR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО «Газпром» | ||
| GMKRxx | GMKR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО ГМК «Норильский никель» | ||
| GMKRxx | GMKR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО ГМК «Норильский никель» | ||
| LKOHxx | LKOH | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО «НК Лукойл» | ||
| LKOHxx | LKOH | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО «НК Лукойл» | ||
| ROSNxx | ROSN | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО «НК Роснефть» | ||
| ROSNxx | ROSN | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ОАО «НК Роснефть» | ||
| RTSxx | RTS | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС | ||
| RTSxx | RTS | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на Индекс РТС | ||
| SBRFxx | SBRF | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО Сбербанк | ||
| SBRFxx | SBRF | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО Сбербанк | ||
| VTBRxx | VTBR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | ||
| VTBRxx | VTBR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | ||
| Siхх | Si | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на курс доллар-рубль | ||
| Siхх | Si | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на курс доллар-рубль | ||
* Доступ предоставляется к фьючерсным контрактам с двумя ближайшими датами исполнения.
** Доступ по данному фьючерсному контракту предоставляется с четырьмя ближайшими датами исполнения.
*** Компания оставляет за собой право не принимать заявки на совершение сделок с контрактами не с ближайшей датой исполнения.
**** Доступ предоставляется к фьючерсным контрактам с тремя ближайшими датами исполнения.
© 2000–2020 АО «Сбербанк КИБ» Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19, тел. +7 (495) 258 0500.
Лицензия №045-06514-100000 на осуществление брокерской деятельности от 08.04.2003, лицензия №045-06518-010000 на осуществление дилерской деятельности от 08.04.2003, лицензия №045-06527-000100 на осуществление депозитарной деятельности от 08.04.2003.
Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, которая может содержаться на данном интернет-сайте и в размещенных на нем сведениях, подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории или для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО «Сбербанк КИБ» не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля посетителей сайта.
Таким образом, такая информация представляет собой универсальные для всех заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения о возможности совершать операции с финансовыми инструментами. Данная информация может не соответствовать инвестиционному профилю конкретного посетителя сайта, не учитывать его личные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему.
Компания сохраняет за собой право предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации персонально посетителю сайта исключительно на основании заключенного с ним договора об инвестиционном консультировании, исключительно после определения его инвестиционного профиля и в соответствии с ним.
Подробные условия использования информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг размещены здесь.
Продолжая посещать данный сайт и использовать его функционал, вы выражаете согласие с условиями пользовательского соглашения
Все о фьючерсе на акции Сбербанка: коды, аналитика и прогноз
Привет всем любителям и знатокам биржевой торговли.
Сегодняшний разговор о таком серьезном инструменте, как фьючерс Сбербанка. А именно производный инструмент на обыкновенные акции. Устойчивый системообразующий банк — лидер на ММВБ по объемам торговли акциями. Фьючерсы на акции Сбербанка также пользуются спросом и являются ликвидными бумагами.
Онлайн-курс на сегодня
Параметры и обозначение
| Площадка (биржа) | Москва МОЕХ |
| Тип контракта | Постановочный |
| Названия | SBRF-6.19, SBRF-9.19, SBRF-12.19, SBRF-3.20 |
| Тикеры символ | SRH, SRM, SRU, SRZ |
| Дата экспирации | март, июнь, сентябрь, декабрь |
Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива
Как рассчитывается ГО
ГО или гарантийное обеспечение рассчитывается биржей по специальным формулам и публикуется на сайте и в Quik — терминале, через который производятся торги в режиме реального времени.
На 30.04.2019 года сумма составляет 4519,8 рублей.
Преимущества и недостатки данного фьючерса
Котировки фьючерса на обыкновенные акции Сбербанка связаны с базовым инструментом. Колебания на фондовом отражаются на срочном рынке, влекут за собой снижение или повышение котировок.
Акции Сбербанка — вполне надежный инструмент, поэтому и фьючерс чувствует себя уверенно. Однако геополитические события очень сильно влияют на котировки, возможны сильные просадки и даже многомесячное снижение, что не позволяет рассчитывать на фундаментальные показатели банка.
В целом можно выделить преимущества:
Недостаток бумаг Сбербанка один — волатильность средняя, что не подходит краткосрочным спекулянтам.
Прогноз
В данном случае очень много зависит от администрации президента США и Конгресса. Вопрос о санкциях, в каком виде они будут приняты, в настоящий момент является определяющим для банковской системы РФ и особенно для Сбербанка и ВТБ.
Общая характеристика и особенности базового актива
Сбербанк РФ — государственный и самый большой банк. Его активы велики, прибыль растет каждый год, выполнения всех обязательств гарантированы государством. С этой точки зрения акции и фьючерсы эмитента очень привлекательны для торговли.
Анализ и факторы влияния
Фундаментальный анализ говорит об устойчивом положении Сбербанка. Его финансовые отчеты демонстрируют постоянный рост прибыли, появление новых продуктов и услуг. Население и промышленники доверяют банку, открывают новые счета.
Если бы не ложка дегтя (возможные санкции), то бумаги Сбербанка были бы лучшим вложением средств.
Перспективы на данный момент зависят только от заокеанских партнеров и их решений. В случае мягких санкций или их отсутствия в отношении Сбера возможен подъем цены на все бумаги.
На графике виден гэп (разрыв) вниз. Исходя из тезиса, что гэпы закрываются, был осуществлен вход на уровне19 990, с целью 22 500. Торговля развивалась таким образом, что произошел вынос вверх даже выше обозначенных целей. Подождав окончания импульса, позицию закрыли на уровне 23 300.
Заключение
Фьючерсы Сбербанка — весьма интересный инструмент для торговли, который при соответствующем анализе рыночной ситуации, может принести много радости в виде полученных барышей. Но не стоит забывать, что фьючерсы, хотя и менее рискованные бумаги, чем акции, но убытки можно понести и здесь, если не страховаться.
Подписывайтесь на мои рассылки, заходите на сайт, делитесь в соцсетях информацией. Тогда торговля принесет вам радость и прибыль.
Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке
Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:
C – код базового актива, 2 символа,
P – цена страйк, переменное количество символов,
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ.
C – код базового актива, 2 символа,
P – цена страйк, переменное количество символов,
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ,
W – признак недельного опциона, 1 символ
Кодирование базового актива (поле «C»)
| Группа контрактов | Код базового актива (поле «C») | Код базового актива на срочном рынке | Название базового актива |
|---|---|---|---|
| Индексные контракты | MX | MIX | Индекс МосБиржи |
| MM | MXI | Индекс МосБиржи (мини) | |
| RI | RTS | Индекс РТС | |
| RM | RTSM | Индекс РТС (мини) | |
| RS | RTSS | Индекс голубых фишек | |
| 4B | ALSI | Индекс FTSE/JSE Top40 | |
| VI | RVI | Волатильность российского рынка | |
| Фондовые контракты | AF | AFLT | ПАО «Аэрофлот» (о.а.) |
| AL | ALRS | АК «АЛРОСА» (ПАО) (о.а.) | |
| CH | CHMF | ПАО «Северсталь» (о.а.) | |
| FS | FEES | ПАО «ФСК ЕЭС» (о.а.) | |
| GZ | GAZR | ПАО «Газпром» (о.а.) | |
| GK | GMKN | ПАО ГМК «Норильский Никель» (о.а.) | |
| HY | HYDR | ПАО «РусГидро» (о.а.) | |
| LK | LKOH | ПАО НК «ЛУКОЙЛ» (о.а.) | |
| MN | MGNT | ПАО «Магнит» (о.а.) | |
| ME | MOEX | ПАО Московская Биржа (о.а.) | |
| MT | MTSI | ПАО «МТС» (о.а.) | |
| NM | NLMK | ПАО «НЛМК» (о.а.) | |
| NK | NOTK | ПАО «НОВАТЭК» (о.а.) | |
| RN | ROSN | ПАО «НК «Роснефть» (о.а.) | |
| RT | RTKM | ПАО «Ростелеком» (о.а.) | |
| SP | SBPR | ПАО Сбербанк (п.а.) | |
| SR | SBRF | ПАО Сбербанк (о.а.) | |
| SG | SNGP | ПАО «Сургутнефтегаз» (п.а.) | |
| SN | SNGR | ПАО «Сургутнефтегаз» (о.а.) | |
| TT | TATN | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (о.а.) | |
| TN | TRNF | ПАО «Транснефть» (п.а.) | |
| TF | TRNS | 0, 1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть» | |
| VB | VTBR | Банк ВТБ (ПАО) (о.а.) | |
| MG | MAGN | ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (о.а.) | |
| PZ | PLZL | ПАО «Полюс» (о.а.) | |
| YN | YNDF | Яндекс Н.В. (о.а.) | |
| AK | AFKS | АФК Система (о.а.) | |
| IR | IRAO | ПАО «Интер РАО ЕЭС» (о.а.) | |
| PO | POLY | Полиметалл Интернэшнл (о.а.) | |
| PI | PIKK | ПИК СЗ (о.а.) | |
| TI | TCSI | ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |
| FV | FIVE | ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В | |
| ML | ГДР Мэйл.ру Груп Лимитед | ||
| OZ | OZON | АДР Озон Холдингс Пи Эл Си | |
| BW | GBMW | BMW AG (о.а.) | |
| BI | BIDU | АДР Байду Инк | |
| BA | BABA | АДР Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |
| SF | SPYF | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| DM | GDAI | Daimler AG (о.а.) | |
| DB | GDBK | Deutsche Bank AG (о.а.) | |
| SM | GSIE | Siemens AG (о.а.) | |
| VM | GVW3 | Volkswagen AG (п.а.) | |
| Процентные контракты | OX | OF10 | «десятилетние» облигации федерального займа |
| OV | OF15 | «пятнадцатилетние» облигации федерального займа | |
| O2 | OFZ2 | «двухлетние» облигации федерального займа | |
| O4 | OFZ4 | «четырехлетние» облигации федерального займа | |
| O6 | OFZ6 | «шестилетние» облигации федерального займа | |
| MP | MOPR | ставка MosPrime | |
| RR | RUON | ставка RUONIA | |
| MF | 1MFR | ставка RUSFAR | |
| DF | 1MDR | Ставка RUSFARUSD | |
| Валютные контракты | AU | AUDU | курс австралийский доллар – доллар США |
| CY | CY | курс китайский юань – российский рубль | |
| ED | ED | курс евро – доллар США | |
| Eu | Eu | курс евро – российский рубль | |
| GU | GBPU | курс фунт стерлингов – доллар США | |
| Si | Si | курс доллар США – российский рубль | |
| CA | UCAD | курс доллар США – канадский доллар | |
| CF | UCHF | курс доллар США – швейцарский франк | |
| JP | UJPY | курс доллар США – японская йена | |
| TR | UTRY | курс доллар США – турецкая лира | |
| IN | UINR | Курс доллара США к индийской рупии | |
| UU | UUAH | курс доллар США – украинская гривна | |
| Товарные контракты | BR | BR | нефть BRENT |
| CU | CU | медь | |
| GD | GOLD | золото | |
| PD | PLD | палладий | |
| PT | PLT | платина | |
| SV | SILV | серебро | |
| SA | SUGR | сахар-сырец | |
| SL | SLV | серебро (поставочное) | |
| AM | ALMN | алюминий | |
| CL | CL | нефть сорта Light Sweet Crude Oil | |
| Co | Co | медь категории A (Grade A) | |
| GO | GLD | золото (поставочный) | |
| Nl | Nl | никель с чистотой 99,80% (минимум) | |
| Zn | Zn | цинк | |
| NG | NG | природный газ | |
| WH | WH4 | пшеница |
Кодирование цены страйк для опционов (поле «P»)
Для опционов в поле «цена страйк» указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.
Кодирование типа расчетов (поле «К»)
| Символ в коротком коде | Базовый актив | Категория | Тип расчетов |
|---|---|---|---|
| A | Фьючерс | Американский | Уплата премии |
| B | Фьючерс | Американский | Маржируемый |
Кодирование месяца исполнения (поле «M»)
| Месяц | Код фьючерса |
|---|---|
| Январь | F |
| Февраль | G |
| Март | H |
| Апрель | J |
| Май | K |
| Июнь | M |
| Июль | N |
| Август | Q |
| Сентябрь | U |
| Октябрь | V |
| Ноябрь | X |
| Декабрь | Z |
| Месяц | Код опциона КОЛЛ | Код опциона ПУТ |
|---|---|---|
| Январь | A | M |
| Февраль | B | N |
| Март | C | O |
| Апрель | D | P |
| Май | E | Q |
| Июнь | F | R |
| Июль | G | S |
| Август | H | T |
| Сентябрь | I | U |
| Октябрь | J | V |
| Ноябрь | K | W |
| Декабрь | L | X |
Кодирование года исполнения (поле «Y»)
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2002 год,
9 – 2009 год,
0 – 2010 год,
1 – 2011 год.
Кодирование признака недельного опциона (поле «W»)
| Код поля | Неделя |
|---|---|
| null | Месячный или квартальный опцион |
| A | Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца |
| B | Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца |
| С | Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца | C | Недельный опцион с экспирацией в 3-ий четверг месяца |
| D | Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца |
| E | Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца |
Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:
За более подробной информацией обращайтесь в Департамент срочного рынка
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
